日経平均の値動きを見ていると、前日のNYダウ（アメリカ）の影響を受けて日経平均が動いているような感覚になります。
この感覚が正しいのか検証してみました。
この記事を読むと、日経平均はダウの値動きに影響を受けていることがわかります。
データ
2002年6月から、２０２２年６月までの4925日分(約20年)のデータを使っています。
データはinvesting.comから取得しました。
ダウ -> 日経平均の相関は？
休日が日本とアメリカで異なるので、データの整形に苦労しましたが、ダウの値動きと、翌朝に始まる日経平均の値動きを散布図にしました。
相関係数は0.64です。
相関係数は0.4～0.7は、やや相関アリと判断することが多いようです。
NYダウ -> 翌朝日経平均はやや相関アリです。
普段見ている感覚と一致します。
日経平均 -> ダウの相関は？
値動きを毎朝チェックしていますが、ダウは日経平均の値動きとほとんど関係なく動いているように思います。
日経平均とその夜から始まるダウの値動きの散布図を見てみます。
相関係数は0.063です。
相関係数0～0.2はほとんど相関ナシと判断することが多いようです。
日経平均 -> 翌日ダウは相関はほぼありません。
ちなみに
日経平均の寄り付き価格を予想できる？とタイトルにしましたが、日経平均先物は夜中も売買されており、翌朝の日経平均の寄り付き価格とよく一致します。
ダウの値動きや日経平均先物の値動きで、日経平均の寄り付き価格は想像がつきます。
まとめ
日経平均はNYダウの影響を受けて値動きしているようです。
一方でNYダウは日経平均の値動きの影響はほとんど受けていないようです。
毎日値動きを見てますが、感覚と一致します。
